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2016银行从业《风险管理》考点:市场风险特征与分类

更新时间:2018年08月10日 18:30:01
类别:个生日命运

市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损。失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易中。
 
1.利率风险
 
(1)重新定价风险
 
。重新定价风险也称为期限错赔风险,是最主要和最常见的利率风险形式,源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不。对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。
 
(2。)收益率曲线风险
 
重新定价的不对。称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化,即收益率曲线的非平行移动,对银行的收益或内在经济价值产生。不利的影响,从而形成。收益率曲线风险,也称为利率期限结构变化风险。
 
(3)基准风险
 
基准风险也称为利。率定价基础风险,也是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致。的情况。下,虽然资。产、负债和表外业务。的重新定价特征相似,但是因其现金流和收益的利差发生了变化,也会对银行的收益或内。在经济价值产生不利的影响。
 
(4)期权性风险
 
期权性风险是一种越来越重要的利率风险,源于银行资产、负债。和表外业务中所隐含的期权。
 
2.汇率风险
 
汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失。的风险。汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生:一是商业银行为客户提供外汇交。易服务或进行自营外汇交易活动(外汇交易不仅包括外汇即。期交易,还包括外。汇远期、期货、互换和期权等金融和约的买。卖);而使商业银。行从事的银行账户中的外币业务活动(如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等)。
 
(1)外汇交易风险
 
银行的外汇交易。风险主要来自两方面:一是为客户。提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对。外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
 
(2)外汇结构性风险
 
3.股票价格风险
 
股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而。给商业银行带来损失的风险。
 
4.商品价格风险  
商品价格风险是指。商业银行所持有的各类商品的价格发生不。利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品包括可以在二级市场上交易的某些实。物产品,如农产品、矿产品(。包括石油)和贵金属等。

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